El Palacio Real de Riofrio se levanta a unos 10 km de Segovia, en medio de una hermosa finca, situada a los pies de esa sierra de perfil evocador e inconfundible que se conoce como La Mujer Muerta, cruzada por un arroyo de aguas cantarinas y bien poblada de encinas, quejigos, enebros y álamos, bajo cuya sombra crecen aros, peonias y gamones y por entre los que se mueve una variada fauna de la que son nota sobresaliente los numerosos gamos que pastan en libertad por sus praderas.
Su construcción dio comienzo en 1752 pero cuando estaba prácticamente terminado Isabel de Farnesio, su impulsora, abandonó el proyecto y el palacio, que no llegó a estar habitado, quedó cerrado. Ocurría esto en 1759 y de entonces acá sólo como fugaz lugar de descanso fue utilizado por miembros de la familia real en alguna de sus cacerías o, caso de Francisco de Asís y de Alfonso XII, como refugio donde esconder desengaños y penas.
En más de una ocasión se intentó dar un destino al hermoso edificio; llegó a ser parcialmente convertido en fabrica de embutidos e incluso fue designado como albergue para colonias escolares, experiencia que, además de no cuajar, despertó críticas jocosas.
Fue Francisco Franco, aficionado a la caza, quien se propuso recuperar el Palacio de Riofrno nada más haberse puesto fin a la Guerra Civil y, como primera medida ordenó que se restauraran algunos cuadros que en él se conservaban aunque no se pudo pasar adelante por las muchas necesidades que por entonces reclamaban más urgente atención.
Su creación se dispuso en cuanto se vislumbraron los primeros síntomas de recuperación económica.
Se tardó tiempo en empezar a trabajar pues hasta 1959 no se hizo nada. Aquel año, el arquitecto Ramón Andrada, y el inspector de museos del Patrimonio Nacional Ángel Oliveros recibieron el encargo de trabajar en el acondicionamiento del palacio, que se hallaba convertido en un almacén de cuadros y muebles sobrantes de otras dependencias reales,y el 13 de julio de 1965 se abrió al público un museo que no era el de caza sino el propio palacio, un soberbio edificio de lineas napolitanas que en una buena parte pasaba a ser accesible para el gran público, incluido el turismo que llegaba a España a encont con su historia y su arte, que podía admirar su pat: lineas severas, la capilla, la magnífica escalera con su ría de estatuas alegóricas y varias dependencias en la se habían dispuesto más de seiscientos cuadros de e las española, francesa, italiana, holandesa y flamenca y colecciones de grabados, tapices, bronces, porcel lámparas, espejos.y muebles con los que se había tratado de dar al palacio el aspecto que hubiera podido tener en la época de los Borbones.
No obstante lo realizado, el palacio, un enorme edificio de planta cuadrada, ochenta y cuatro metros de lado alturas, seguía en gran parte vacío y el Museo Nacional de Caza sin hacerse realidad. Continuaba latente, sin embargo, el deseo de montarlo, y en Riofrío, lugar, nado por el Decreto de 1952, no sólo porque allí espacio suficiente sino, como escribió Ángel Oliver, por la belleza natural del emplazamiento, la fauna que tradiconalmente allí se conserva, la carga histórica del Palacio (convertido en coto de caza desde que Isabel de Farnesio lo abandonase por el Real Sitio de La Granja de San Ildefonso, después de la muerte de Fernando VI) y la amplitud de sus salones, muy adecuados para una instalación museística.
Patrimonio Nacional, Ministerio de Agricultura y Patronato del Museo colaboraban en la elaboración de proyectos, selección de obras y fijación de planes de trabajo que no cuajaron hasta que un feliz azar, el descubrimiento de un lienzo de Velázquez, La Cuerna, al hacerse una revisión de las pinturas del palacio, vino a dar el impulso definitivo a la puesta en marcha del montaje del museo en el que, junto a Ramón Andrada y Angel Oliveras, intervinieron el taxidermista José Luis Benedito y el pintor escenógrafo José Sánchez del Río. Finalmente, el 11 de julio de 1970, se inauguró aquel original museo, que consta de dos partes bien diferenciadas: una historia de la caza en España, desde la Prehistoria hasta el siglo XX, desarrollada a través de las armas utilizadas, de pinturas, esculturas, tapices, trofeos, fotografias y objetos de todo tipo con ella relacionados y no siempre originales; y una amplia serie de dioramas en los que, en actitudes que reproducen con gran verismo la de los animales vivos, se ofrece una muestra bastante representativa de las especies cinegéticas ibéricas.